Liebe Community,
habt ihr einen guten Tipp für die Bestimmung der Korrelation von ETF/Fonds/Aktien?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Thomas
Tool für Bestimmung / Darstellung von Korrelation von ETF/Fonds/Aktien
- thomas23
- Erledigt
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Hallo thomas23,
ich weiß zwar nicht recht, worum es Ihnen geht - aber wenn Sie die historische Kursentwicklung einzelner bestimmter ETFs mit einzelnen bestimmten Aktien vergleichen möchten, laden Sie sich für den Sie interessierenden Zeitraum die Tagesschlusskurse z. B. bei ariva.de als csv-Datei herunter und erstellen Sie mit einem Tabellenkalkulationsprogramm Kurven. Alternativ könnten Sie sich Portfolio Performance ansehen, ob das etwas für Sie bzw. Ihren Zweck ist.
Viele Grüße
BSHKunde
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Er will sicher eine Korrelationsanalyse nach der Methode der kleinsten Quadrate machen.
Ein Statistikverfahren um das Bestimmtheitsmaß auszurechnen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestimmtheitsma%C3%9F
Konnte mein Taschenrechner vor über 30 Jahren schon.
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Hallo thomas23,
ich weiß zwar nicht recht, worum es Ihnen geht - aber wenn Sie die historische Kursentwicklung einzelner bestimmter ETFs mit einzelnen bestimmten Aktien vergleichen möchten, laden Sie sich für den Sie interessierenden Zeitraum die Tagesschlusskurse z. B. bei ariva.de als csv-Datei herunter und erstellen Sie mit einem Tabellenkalkulationsprogramm Kurven. Alternativ könnten Sie sich Portfolio Performance ansehen, ob das etwas für Sie bzw. Ihren Zweck ist.
Viele Grüße
BSHKunde
Da könntest du beispielsweise "R" benutzen
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Dafür reicht Excel mit einem Makro (VBA-Skript dürfte nicht notwendig sein), dass sich die entsprechenden Daten von Yahoo Finance halbautomatisiert zieht. Wenn man etwas googelt lassen sich sowohl käufliche Excel Lösungen oder kostenlose Lösungen finden. Im Zweifel kann man das mit Youtube-Tutorials auch binnen von nem Nachmittag selbst basteln. Letzteres hat den charmanten Vorteil, dass spätestens dann versteht was man da macht.
Ähnliches lässt sich mit R, Stata, Spss oder SAS machen.
Eine kostenlos Lösung "für Faule" *no offense* habe ich gerade
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Hallo Hiatus
vielen Dank für Dein Feedback. Kannst Du mir eventuell einen konkreten Tipp zu Deinen Vorschlägen geben - ich war bei meiner Suche bisher erfolglos.
Vielen Dank und Grüsse
Thomas
Da habe ich doch glatt das "nicht" am Satzende vergessen.
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Hallo Hiatus
vielen Dank für Deine abermalige Antwort. Ich habe mir die Videos angesehen und traue mir zu das mit Excel / Libreoffice nachzubauen.
Ich möchte noch eine inhaltliche Frage nachschieben: bisher bin ich davon ausgegangen, dass man die Berechnung/AbschätzunG der Korrelation eher über „inhaltliche“ Aspekte der Assets, z.B. Regionen/Länder und „Bereiche“, z.B. IT, Gesundheit, Finanzen erfolgen kann und daraus Ableitungen wie, ETF/Fonds/Aktie A,B,C kann zu einer geringeren Korellation des Gesamtportfolios beitragen.
Die vorgestellte Methoden macht dies über einen bestimmten Zeitraum (allein) über die Kursentwicklung.
Kannst Du Hiatus oder jemand Anderes aus der Commuk mir dazu bitte noch einen kurzen Kommentar senden?
Vielen Dank und Grüsse
Thomas
Eine Korrelation ist zunächst einmal lediglich die Beziehung zwischen zwei (oder mehr) Merkmalen. Gewöhnlich möchte man wissen, was passiert mit Merkmal B, wenn sich Merkmal A ändert. Dies macht man bei Aktien/ETFs/Fonds/Derivaten üblicherweise über die Änderung d. Preises. Du könntest deinen Assets z.B. verschiedene Zusatzinfos wie Region, Branche etc. zuordnen, im Anschluss dann clustern/mitteln usw. und dann eine Korrelation berechnen. Die "Sinnhaftigkeit" derartiger Umforumungen hängt stark von den verwendeten mathematischen/statistischen Methoden ab.
Deine neue Frage, soweit ich sie verstehe, ist hingegen eine andere, jedoch verwandte Fragestellung, die dich in die wunderbare Welt der Portfoliotheorie (Standard sind irgendwelche aufgebohrten CAPM-Modelle) führt. Eine Einführung hierfür kann dir kein Forum geben (es gibt ganze Vorlesungen/Bücher, die sich allein mit diesem Thema befassen). Das wird zweifelsohne dann sehr schnell sehr komplex, auch wenn sich die Grundzüge schnell verstehen lassen.
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Edit: Nie den gedanklich 5. Schritt vor dem 1. - 4. machen.
Der zweite Absatz meiner vorherigen skizzenhaften Ausführungen sind dieser 5. Schritt.
