Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc

Hallo zusammen,

jemand mit Interesse an SRI-Investments in den Weltmarkt UND Interesse an Factor-Investing sich mal mit dem Teil beschäftigt?

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | A2PHJT | IE00BJQRDN15

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Wenn ja: Was war euer Fazit? Anzahl an unternehmen nicht zu klein? „Aktiver“ ETF-Ansatz problematisch? …

Bisher macht er das, was man davon erwarten würde: Besser Laufen als der Markt…

Alternativ käme auch der hier in Frage, der aus dem ACWI-SRI auswählt, zuletzt aber nicht so gut performt hat, wie der oben genannte:

Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | A2DTF3 | IE00BF2B0N83

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Zitat von ika

Gegenthese der GLS Bank: "Es gibt keine nachhaltigen ETFs" (https://blog.gls.de/finanzwiss…igen-etfs-ein-ueberblick/)

Sehe ich als altes GLS-Mitglied, Fan der Bank und ihrer Projekte und auch als Besitzer des GLS-Aktienfonds grundsätzlich ähnlich!

Vom SRI-Level einzelner ETFs her gibt es nur sehr große Unterschiede. Und aus ökonomischer Sicht will ich eben in den Weltmarkt (breiter gestreut als beim GLS-Aktienfonds) investieren. Und dabei bin ich bereit, einige (aber sicher nicht alle!) der Kröten zu schlucken, sie selbst die besten SRI-ETFs mit sich bringen. Hellgrün reicht dann also für mich als Anspruchsniveau aus, auch wenn ich weiß, dass der GLS-Aktienfonds besser bzw. dunkelgrün ist.

Daher zurück zum Thema bzw. den o.g. Fonds: Wenn man für sich das Nachhaltigkeitslevel des ACWI-SRI-Index als ausreichend ansieht, dann sollte es von der Warte aus betrachtet ja passen. Im Gegenteil, insb. beim zweiten ETF: Da ja nochmal selektiver investiert wird, könnte (muss aber natürlich nicht!) das Ergebnis noch nachhaltiger im Sinne eines Ausschlusses sein, als der ohnehin schon stark gefilterte Ursprungsindex (ACWI-SRI).

Spannend wirds dann m.E. wenn man im Detail auf die Faktorgewichtungen bzw. das Vorgehen beim Factorinvesting schaut.

Hat das bei den o.g. beiden ETFs mal jemand gemacht?

Zitat von ESch

Da würde ich gleich einen ETF auf den ACWI-SRI-Index nehmem: breiter diversifiziert, größeres Fondsvolumen, günstigere Kosten und mit etwas besserer Performance als A2DTF3.

Mit der breiterer Diversifikation/Streuung (also über mengenmäßig mehr Unternehmen) hast du natürlich Recht. Nur: Was ist denn mit den ganzen Überlegungen zu den Faktoren? Also Faktorinvesting?

Zitat von ESch

Auch der A2PHJT wäre mir zu wenig diversifiziert, aber wenn dich die gute Performance der Vergangenheit lockt ...

Finde bei beiden ist die Performance der Vergangenheit für Vergleiche extrem wenig aussagekräftig, weil sie einfach viel zu kurz am Markt sind.

Daher ja die Frage nach dem technischen Vorgehen bei der Faktorauswahl, der Gewichtung der entsprechenden Aktien, etc. Gibts hier Fans des Faktorinvestings, die sich damit bei Multifactor-ETFs schon mal genauer beschäftigt haben?

Aktuell gibt es ja nur wenige Multifactor-ETFs und noch weniger mit solidem SRI-Filter…