Gerd Kommer integrierte Multifaktor Strategie anpassen

Hallo zusammen,

Ich bespare im Moment die Gerd Kommer integrierte Multifaktor ETF Strategie mit dem Unterschied das Ich keine Staatsanleihen bespare, sondern nur die 2 Aktien ETF’s:

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc), IE00BZ0PKT83, 70% Anteil, €350/monat
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc), IE00BKM4GZ66, 30% Anteil, €150/Monat

Da der multifactor ETF "nur" Large und Mid caps beinhaltet, frage Ich mich ob es sinnvoll ist einen MSCI world small cap ETF hinzuzufügen z.B. iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF, IE00BF4RFH31 (zu 10-20%, abgezogen von den 70%) und den small cap Prämie mit im Portfolio zu haben und gleichzeitig etwas mehr Diversifikation im Portfolio zu haben.

Ich habe auch die Meinung gehoert, dass man anstatt dem small cap ETF einen zusaetzlichen Momentum Faktor ETF dazu holen solle z.B. iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc), IE00BP3QZ825

Zur Info, das Geld ist als Altersvorsorge gedacht und wird bis kurz vor der Rente in 39 Jahren liegen bleiben. Deshalb die aggressivere Strategie mit 100% Aktien ETF’s.

Ich freue mich auf eure Meinungen.

Grüße aus Braunschweig

Tobias

MichaG

Besten Dank! Ich lese mir das mal durch

Zitat von tobias.reichold

MichaG

Besten Dank! Ich lese mir das mal durch

Also im Kern ist eine sollte bei einem Multifaktor ETF nichts beigemischt werden. Die Auswahl ist in dem ETF schon so gut/breit wie moeglich. Ich glaub dann vergess Ich das erstmal. Ausser Ich hab etwas uebersehen?

Ich habe nochmal das Buch von Kommer gelesen und doch ein Paar Dinge gesehen die doch noch im Gegensatz zu dem Artikel stehen:

- Nachteil 1: Der MSCI World Multi-Faktor ETF von iShares hat keine wirkliche small cap exposure da der Grundindex der MSCI World ist und in diesem eben nur Large und Mid caps drin sind. Wäre es der MSCI World IMI wäre das anders.

- Mögliche Lösung 1: Einen separaten small cap ETF in das Portfolio aufnehmen damit dieser Faktor noch besser mitgenommen werden kann.

- Nachteil 2: Es gibt in der Tat ein sehr großes US-Gewicht in dem Multi-faktor ETF. Die Diversifikation ist ebenfalls gegenüber Marktneutral geringer was bei den Kriterien auch zu erwarten ist,

- Mögliche Lösung 2: Einen MSCI Europe Multi-faktor ETF Aufnehmen, um US-Gewicht zu reduzieren und mehr Diversifikation zu haben.

Unten im Spreadhseet habe Ich auch den Vorschlag für das modifizierte Portfolio mit dabei. Meine Frage ist:

1. Ist das so stimmig / habe Ich irgendwo einen Denkfehler?

2. Sind die prozentualen Verteilungen auch sinnig oder sollte besser einer mehr/weniger sein?

Wenn jemand hier Erfahrung hat würde Ich mich über ein Feedback freuen. Noch zum Schluss, nicht über die iShares Affinität wundern. Mein Depot ist bei Trade Republic.

Grüße aus Braunschweig

Tobias

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JDS  MichaG siehe oben

Hallo Galileo,

Danke fuer dein Feedback. Vorab schonmal, ja du hast vollkommen recht das man lange dabei bleiben muss und nicht staendig die Strategie aendern soll. Zum Hintergrund, Ich habe "erst" letztes Jahr April mit ETF sparen begonnen, also nicht mal 1 Jahr dabei. Meine Idee war das Ich im ersten Jahr noch einiges ueber das Anlegen lernen werde, auch wie es optimiert werden kann. Aber Ich habe dennoch begonnen um einen fruehen Start zu haben. Nach dieser Optimierung ist auch schluss! Versprochen .

Zu deinen weiteren Punkten:

- hohe Aktienquote: Check, 100%

- Breit diversifiziert: Durch die Aenderungen wird das deutlich besser

- Niedrige Kosten: Ja... das ist nicht das billigste mit kombiniert 0.4% TER. Gleich wie ein SPDR ACWI IMI ETF. Damit kann Ich leben. Immernoch besser als z.B. die meisten Robo Advisors.

Also nach jetzigem Stand werde Ich das uebernehmen und dann in 39 Jahren nochmal reinschauen .

Cheers

Tobias

Eine Korrektur: Ich habe mich bei der Anzahl der Positionen beim Europe Multifaktor ETF verlesen. Es sind NUR 99 Positionen! Das ist mir zu wenig!